东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 30 日
东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
§2 基金简介
基金名称 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方红睿逸定期开放混合
基金主代码 001309
基金运作方式 契约型、开放式、发起式，本基金以定期开放式运作，即以运作周期和
到期开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,357,442,407.85 份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人获取
稳定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金以 36 个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分
考虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间
换空间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；
在债券配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，
以期获得更高的投资收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 周陶 张姗
信息披露
联系电话 021-53950806 400-61-95555
负责人
电子邮箱 service@dfham.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话 4009200808 400-61-95555
传真 021-63326381 0755-83195201
注册地址 上海市黄浦区中山南路 109 号 7 深圳市深南大道 7088 号招商银
层-11 层 行大厦
办公地址 上海市黄浦区外马路 108 号供销 深圳市深南大道 7088 号招商银
大厦 7 层-11 层 行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 杨斌 缪建民
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
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址
基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层
项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 18,140,475.27
本期利润 50,295,526.97
加权平均基金份额本期利润 0.0371
本期加权平均净值利润率 1.94%
本期基金份额净值增长率 2.01%
期末可供分配利润 1,203,223,249.77
期末可供分配基金份额利润 0.8864
期末基金资产净值 2,612,418,032.23
期末基金份额净值 1.925
基金份额累计净值增长率 92.50%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
数（为期末余额，不是当期发生数）
。
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 -0.88% 0.16% 0.35% 0.01% -1.23% 0.15%
过去三个月 0.42% 0.28% 1.06% 0.01% -0.64% 0.27%
过去六个月 2.01% 0.37% 2.12% 0.01% -0.11% 0.36%
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过去一年 -0.62% 0.31% 4.26% 0.01% -4.88% 0.30%
过去三年 4.45% 0.29% 12.76% 0.01% -8.31% 0.28%
自基金合同生效起
至今
收益率变动的比较
§4 管理人报告
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股
份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》
（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有
限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获
得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公
开募集证券投资基金业务。
截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东
方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证
券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活
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配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
、东方红睿阳三年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定
期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东
方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精
选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期
开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选
三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证
券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红 6 个
月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东
方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债
券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持
有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠心甄
选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡
优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐
和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投
资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红益丰纯债债券型
证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有
期混合型基金中基金（FOF）、东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选
两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东
方红鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基
金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红
锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞
三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东
方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三
年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持
有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券
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投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、
东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资
基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金、
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东
方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、
东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金、
东方红锦融甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、
东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基
金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红民享甄选一年持有期混合型
证券投资基金、东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF)、东方红中
证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、东方红锦惠甄选 18 个月持有期混合型证券投资基
金、东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红先进制造混合型证券投资基金、东
方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红 30 天滚动持有纯债债券型证
券投资基金、东方红欣和积极配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红 6 个月持有期
债券型证券投资基金、东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金、东方红远见领航混
合型发起式证券投资基金、东方红 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方红季鑫 90 天持
有期纯债债券型证券投资基金、东方红 90 天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红中债 0-3
年政策性金融债指数证券投资基金、东方红 60 天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红慧鑫甄
选 6 个月持有期混合型证券投资基金、东方红汇享债券型证券投资基金、东方红智享三年持有期
混合型证券投资基金、东方红量化选股混合型发起式证券投资基金，共计 105 只公开募集证券投
资基金。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
上海东方证券资产管理有限公司固定收益
上海东方 研究部总经理、基金经理，2016 年 08 月
证券资产 至今任东方红策略精选灵活配置混合型发
管理有限 起式证券投资基金基金经理、2016 年 08
孔令 公司固定 2018 年 6 月至今任东方红汇利债券型证券投资基金
- 12 年
超 收益研究 月1日 基金经理、2016 年 08 月至今任东方红汇
部 总 经 阳债券型证券投资基金基金经理、2018 年
理、基金 03 月至 2024 年 01 月任东方红目标优选三
经理 年定期开放混合型证券投资基金基金经
理、2018 年 05 月至今任东方红配置精选
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混合型证券投资基金基金经理、2018 年 06
月至 2024 年 04 月任东方红创新优选三年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
混合型发起式证券投资基金基金经理、
型证券投资基金基金经理、2019 年 09 月
至今任 东方红聚利债券型证券投资基金
基金经理、2020 年 01 月至 2021 年 12 月
任东方红品质优选两年定期开放混合型证
券投资基金基金经理、2024 年 03 月至今
任东方红收益增强债券型证券投资基金基
金经理。北京大学金融学硕士。曾任平安
证券有限责任公司总部综合研究所策略研
究员，国信证券股份有限公司经济研究所
策略研究研究员。具备证券投资基金从业
资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、
《中华人民共和国证券法》
、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，为指数投资组合因跟踪指数需要和其他组
合发生的反向交易。
上半年，权益资产市场整体呈现出震荡态势，上证指数下跌 0.25%。市场结构上不同行业间
的表现出现了显著的分化。本产品维持了中高水平的权益仓位，并在行业配置上进行了再平衡调
整。具体而言，本产品适度减持了部分表现突出的银行及资源品行业的股票，同时，积极增配了
消费与制造行业中一些优秀的公司，以期优化整体投资组合的风险与收益结构。
就债券市场而言，上半年呈现出债券利率水平逐步走低的趋势。鉴于债券资产回报率的相应
下滑，本产品对债券久期进行了适度调整，较年初略有缩短，以更好地匹配市场变化并控制利率
风险。此外，本产品的债券持仓仍严格遵循高信用等级标准，主要聚焦于高等级信用债，力求确
保投资组合的稳健性与安全性。
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.925 元，份额累计净值为 1.925 元。本报告期基金份
额净值增长率为 2.01%，同期业绩比较基准收益率为 2.12%。
上半年宏观环境大体上延续了去年以来的趋势。市场对消费、制造业及一些成长性行业的盈
利前景，在过去两年间不断进行了下调。资本市场有时会倾向于过度解读并放大负面因素，当前
权益市场的估值水平中已隐含了较为悲观的长期盈利预估，从而使得众多优质公司的预期回报率
展现出较强的吸引力。
本产品一直致力于寻找多元化、低相关的收益来源。尽管宏观经济前景依旧笼罩在各种不确
定性之中，但在当前的估值背景下，过度的风险规避或许并非明智之举。在保持对债券以及公用
事业、金融、运营商等传统行业持仓的同时，本产品将进一步拓宽视野，关注更广泛的投资机会。
具体而言，一方面，部分传统优质消费企业及制造业龙头的估值现已趋于合理，质量因子的定价
不再像几年前那样昂贵；另一方面，市场中成长类资产的定价也变得更为便宜，在计算机、医药、
机器人、电子半导体、自动驾驶等领域，存在一些具备配置价值的资产。尽管这些公司在过去的
一年多里对投资组合的整体收益贡献尚不显著，更多时候一定程度上增添了组合的波动性，但本
产品仍将坚持投资理念与框架，继续将资金分散配置于这些具备投资价值的资产。
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算操作实务手
册》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值
及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基
金管理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）
。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任
能力和相关工作经历。
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
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存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 370,609.37 261,737.19
结算备付金 10,766,318.03 81,270,554.32
存出保证金 74,659.40 93,726.04
交易性金融资产 6.4.7.2 1,965,360,442.47 3,287,021,517.29
其中：股票投资 604,942,888.05 872,005,992.07
基金投资 - -
债券投资 1,360,417,554.42 2,384,789,867.69
资产支持证券投资 - 30,225,657.53
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 638,600,000.00 -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - 372,111.56
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 2,615,172,029.27 3,369,019,646.40
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 804,238,089.33
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
应付清算款 145,763.82 13,357.96
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,723,763.67 1,725,851.40
应付托管费 430,940.92 431,462.85
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 54,628.85 103,069.13
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 398,899.78 385,310.47
负债合计 2,753,997.04 806,897,141.14
净资产：
实收基金 6.4.7.10 1,357,442,407.85 1,357,442,407.85
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 1,254,975,624.38 1,204,680,097.41
净资产合计 2,612,418,032.23 2,562,122,505.26
负债和净资产总计 2,615,172,029.27 3,369,019,646.40
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.925 元，基金份额总额 1,357,442,407.85
份。
会计主体：东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 68,694,201.29 239,842,768.07
其中：存款利息收入 6.4.7.13 574,894.09 573,269.12
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,653,424.55 85,544,957.23
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 31,977,138.50 50,429,690.71
资产支持证券投资 6.4.7.16 137,552.47 -
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 8,646,436.08 9,795,811.25
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 18,398,674.32 27,107,378.30
其中：暂估管理人报酬 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 50,295,526.97 212,735,389.77
会计主体：东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 1,357,442,407.85 1,204,680,097.41 2,562,122,505.26
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
二、本期期初净资产 1,357,442,407.85 1,204,680,097.41 2,562,122,505.26
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填 - 50,295,526.97 50,295,526.97
列）
（一）、综合收益总
- 50,295,526.97 50,295,526.97
额
（二）、本期基金份
额 交 易 产 生 的 净资
产变动数 - - -
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
- - -
款
（三）、本期向基金
份 额 持 有 人 分 配利
润 产 生 的 净 资 产变 - - -
动 （ 净 资 产 减 少以
“-”号填列）
四、本期期末净资产 1,357,442,407.85 1,254,975,624.38 2,612,418,032.23
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 2,256,731,347.34 1,902,674,867.77 4,159,406,215.11
二、本期期初净资产 2,256,731,347.34 1,902,674,867.77 4,159,406,215.11
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填 - 212,735,389.77 212,735,389.77
列）
（一）、综合收益总
- 212,735,389.77 212,735,389.77
额
（二）、本期基金份
额 交 易 产 生 的 净资
产变动数 - - -
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
- - -
款
（三）、本期向基金
份 额 持 有 人 分 配利 - - -
润 产 生 的 净 资 产变
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
动 （ 净 资 产 减 少以
“-”号填列）
四、本期期末净资产 2,256,731,347.34 2,115,410,257.54 4,372,141,604.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
张锋 汤琳 陈培
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]783 号《关于准予东方红睿逸定期开放混合型
发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合
同》于 2015 年 6 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,054,594,202.29 份，其
中认购资金利息折合 424,227.65 份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限
公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,850.00 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以 36
个月为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个到期开放
期结束之日次日起(包括该日)至 36 个月后的月度对日的前一日止。在每个运作周期结束后第一个
工作日起进入到期开放期。本基金的每个到期开放期为 5 至 20 个工作日。到期开放期的具体期间
由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在到期开放期间本基金采取开放运作模式，投
资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。为满足投资者在每个运作周期中的流动性需求，本
基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含为 3 个封闭期和 2 个期间
开放期。在每个运作周期中，第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对日，
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24 个月后的月度对日。本基金的每个期间开放期为
采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、
债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行
票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定
收益类资产、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 50%，但
在每个期间开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开
放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票、存托凭证的比例不高于基金资产的
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受前述 5%的限制。本基金的业绩比较基准
为同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》
、各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”
)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》
、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算操作实
务手册》、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金 2024 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024
年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资
产变动情况等有关信息。
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》
、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》
、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》
，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 370,609.37
等于：本金 368,065.52
加：应计利息 2,543.85
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 370,609.37
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 654,042,855.11 - 604,942,888.05 -49,099,967.06
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贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市 892,228,590.45 16,182,930.25 919,033,429.45 10,621,908.75
场
债券 银行间市 428,964,355.01 3,591,124.97 441,384,124.97 8,828,644.99
场
合计 1,321,192,945.46 19,774,055.22 1,360,417,554.42 19,450,553.74
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,975,235,800.57 19,774,055.22 1,965,360,442.47 -29,649,413.32
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 638,600,000.00 -
银行间市场 - -
合计 638,600,000.00 -
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 279,555.10
其中：交易所市场 276,380.10
银行间市场 3,175.00
应付利息 -
预提费用 119,344.68
合计 398,899.78
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,357,442,407.85 1,357,442,407.85
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,357,442,407.85 1,357,442,407.85
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
注：本基金本报告期无其他综合收益。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,185,082,774.50 19,597,322.91 1,204,680,097.41
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 1,185,082,774.50 19,597,322.91 1,204,680,097.41
本期利润 18,140,475.27 32,155,051.70 50,295,526.97
本期基金份额交易产生
- - -
的变动数
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 1,203,223,249.77 51,752,374.61 1,254,975,624.38
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 50,120.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 524,259.20
其他 514.89
合计 574,894.09
单位：人民币元
本期
项目
股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,653,424.55
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -5,653,424.55
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 439,285,956.11
减：卖出股票成本总额 444,242,878.08
减：交易费用 696,502.58
买卖股票差价收入 -5,653,424.55
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
单位：人民币元
项目 本期
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
债券投资收益——利息收入 28,175,773.12
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 31,977,138.50
单位：人民币元
本期
项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
减：应计利息总额 26,838,529.60
减：交易费用 4,675.00
买卖债券差价收入 3,801,365.38
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
单位：人民币元
本期
项目
资产支持证券投资收益——利息收入 137,552.47
资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券
差价收入
资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -
资产支持证券投资收益——申购差价收入 -
合计 137,552.47
单位：人民币元
本期
项目
第 24 页 共 57 页
东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
卖出资产支持证券成交总额 30,378,210.00
减：卖出资产支持证券成本总额 30,000,000.00
减：应计利息总额 378,210.00
减：交易费用 -
资产支持证券投资收益 0.00
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 8,646,436.08
其中：
证券出借权益补偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,646,436.08
单位：人民币元
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
本期
项目名称
股票投资 18,709,913.87
债券投资 13,430,137.83
资产支持证券投资 15,000.00
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 32,155,051.70
注：本基金本报告期内无其他收入。
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 59,672.34
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
存托服务费 836.26
银行费用 6,076.76
账户维护费 18,600.00
合计 144,857.70
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证 基金管理人、基金销售机构
资管”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 基金销售机构、受东方证券控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
月 30 日
关联方名称
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额
成交总额的比例（%）
比例（%）
东方证券 243,128,997.02 40.79 205,552,298.16 24.10
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名 30 日
称 占当期债券
占当期债券
成交金额 成交总额的比 成交金额
成交总额的比例（%）
例（%）
东方证券 40,046,400.00 28.42 27,034,880.00 22.75
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
日
关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
购 购
成交金额 成交金额
成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）
东方证券 23,128,600,000.00 37.74 16,147,222,000.00 27.08
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
东方证券 178,918.09 40.79 124,697.36 45.12
上年度可比期间
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
东方证券 148,264.07 24.10 31,803.44 8.95
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,302,862.33 17,087,477.42
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费 5,357,531.05 8,775,446.30
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,575,715.59 4,271,869.36
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务的情况。
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务的情况。
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
基金合同生效日（2015 年 6 月 3
- -
日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 10,004,850.00 10,004,850.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,004,850.00 10,004,850.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
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单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 370,609.37 50,120.00 1,402,872.40 93,660.66
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按协议利率计息，存出保证金不计息。于 2024 年 06 月 30 日，本基金存放于东证期货的结算备
付金余额（不含应计利息）为 1,194.10 元，存出保证金余额为 0 元(2023 年 12 月 31 日：结算备
付金余额 1,185.05 元，存出保证金余额 0 元)。于报告期内，本基金存放于东证期货的结算备付
金利息收入为 9.00 元(2023 年同期：4.26 元)。
注：1、本基金本报告期内未进行利润分配。
请参见资产负债表日后事项。
金额单位：人民币元
证 数量
成功 流通 期末
证券 券 受限 认购 （单 期末 期末估值总
认购 受限 估值 备注
代码 名 期 价格 位： 成本总额 额
日 类型 单价
称 股）
平 2024
安 年3 新股
电 月 19 锁定
工 日
腾 2024
达 年1 新股
科 月 11 锁定
技 日
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祺 年1 锁定
电 月4
气 日
新股
雪 2024 锁定
祺 年6 1-6 个 -送
电 月3 月 股/
气 日 转增
股
广 2024
合 年3 新股
科 月 26 锁定
技 日
汇 2024
成 年5 新股
真 月 28 锁定
空 日
华 2024
阳 年1 新股
智 月 26 锁定
能 日
星 2024
宸 年3 新股
科 月 20 锁定
技 日
骏
年3 新股
月 13 锁定
达
日
新股
骏
年 5 1-6 个 -送
月 22 月 股/
达
日 转增
股
宏 2024
鑫 年4 新股
科 月3 锁定
技 日
中 2024
仑 年6 新股
新 月 13 锁定
材 日
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利 年 12 锁定
凯 月 22
普 日
爱
年6 新股
月 19 锁定
特
日
中 2024
瑞 年3 新股
股 月 27 锁定
份 日
美 2024
新 年3 新股
科 月6 锁定
技 日
诺 2024
瓦 年2 新股
星 月1 锁定
云 日
新股
诺 2024 锁定
瓦 年 5 1-6 个 -送
星 月 30 月 股/
云 日 转增
股
肯 2024
特 年2 新股
股 月 20 锁定
份 日
永 2024
兴 年1 新股
股 月 11 锁定
份 日
北 2024
自 年1 新股
科 月 23 锁定
技 日
西 2024
典 年1 新股
新 月4 锁定
能 日
星 2024
新股
锁定
胜 月 13
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日
安 新股
年 6 1 个月
月 26 内（含）
达 市
日
安
年6 新股
月 26 锁定
达
日
盛
年1 新股
月 17 锁定
微
日
永 2024
臻 年6 新股
股 月 19 锁定
份 日
欧 2024
莱 年4 新股
新 月 29 锁定
材 日
灿 2024
芯 年4 新股
股 月2 锁定
份 日
达 2024
梦 年6 新股
数 月4 锁定
据 日
中 2024
创 年3 新股
股 月6 锁定
份 日
成 2024
都 年1 新股
华 月 31 锁定
微 日
艾 2023
罗 年 12 新股
能 月 26 锁定
源 日
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
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注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出
意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大
决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能
部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，
使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解
决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应
的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实
施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
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控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 140,535,479.45 -
合计 140,535,479.45 -
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 - 30,225,657.53
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - 30,225,657.53
注：该评级取自第三方评级机构的债项评级。
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
AAA 940,570,075.59 1,743,697,621.35
AAA 以下 - -
未评级 279,311,999.38 641,092,246.34
合计 1,219,882,074.97 2,384,789,867.69
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
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注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2024 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 06 月 30 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
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于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2024 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
单位：人民币元
本
期
末
年
月
日
资
产
第 37 页 共 57 页
东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
货
币
资
金
结
算
备 - - - - -
付
金
存
出
保 74,659.40 - - - - - 74,659.40
证
金
交
易
性
金 -
.07 33 32 8.70 8.05 2.47
融
资
产
买
入
返
售 638,600,000 638,600,000.
- - - - -
金 .00 00
融
资
产
资
产 834,481,901 430,881,172. 639,968,458. 104,897,60 604,942,88 2,615,172,02
总 .87 33 32 8.70 8.05 9.27
计
负
债
应
付
管
理 - - - - - 1,723,763.67
人
报
酬
应
付 - - - - - 430,940.92 430,940.92
托
第 38 页 共 57 页
东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
管
费
应
付
清 - - - - - 145,763.82 145,763.82
算
款
应
交
- - - - - 54,628.85 54,628.85
税
费
其
他
- - - - - 398,899.78 398,899.78
负
债
负
债 2,753,997.
- - - - - 2,753,997.04
总 04
计
利
率
敏
感 -
.87 33 32 8.70 1.01 2.23
度
缺
口
上
年
度
末
年
月
日
资
产
货
币
资
金
结 81,270,554. 81,270,554.3
- - - - -
算 32 2
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备
付
金
存
出
保 93,726.04 - - - - - 93,726.04
证
金
交
易
性
金 -
.53 4.79 3.95 8.95 2.07 7.29
融
资
产
应
收
清 - - - - - 372,111.56 372,111.56
算
款
资
产 81,626,017. 30,225,657 1,000,859,93 1,251,047,62 132,882,30 872,378,10 3,369,019,64
总 55 .53 4.79 3.95 8.95 3.63 6.40
计
负
债
应
付
管
理 - - - - - 1,725,851.40
人
报
酬
应
付
托 - - - - - 431,462.85 431,462.85
管
费
应
付
清 - - - - - 13,357.96 13,357.96
算
款
卖 804,238,089 804,238,089.
- - - - -
出 .33 33
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
回
购
金
融
资
产
款
应
交
- - - - - 103,069.13 103,069.13
税
费
其
他
- - - - - 385,310.47 385,310.47
负
债
负
债 804,238,089 2,659,051. 806,897,141.
- - - -
总 .33 81 14
计
利
率
敏
-722,612,07 30,225,657 1,000,859,93 1,251,047,62 132,882,30 869,719,05 2,562,122,50
感
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末 （2024 年 6 月 30 日）
分析 1.市场利率下降 25
个基点
-6,009,522.22 -10,127,647.38
个基点
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头
寸进行监控。
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 604,942,888.05 23.16 872,005,992.07 34.03
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末 （2024 年 6 月 30 日）
分析
升 5%
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
降 5%
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 731,552,548.11 990,984,933.61
第二层次 1,232,806,903.95 2,295,091,529.66
第三层次 1,000,990.41 945,054.02
合计 1,965,360,442.47 3,287,021,517.29
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 604,942,888.05 23.13
其中：债券 1,360,417,554.42 52.02
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 11,892,000.00 0.46
B 采矿业 37,370,000.00 1.43
C 制造业 373,393,099.45 14.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 30,120,966.00 1.15
E 建筑业 24,117,000.00 0.92
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 51,836,041.02 1.98
J 金融业 62,816,220.00 2.40
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,397,561.58 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 604,942,888.05 23.16
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
注：
“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
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注：
“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 158,469,860.19
卖出股票收入（成交）总额 439,285,956.11
注：
“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：政策性金融债 110,603,986.30 4.23
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
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MTN025
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
本基金本报告期未进行国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
国家金融监督管理总局的处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监
督管理总局福建监管局的处罚。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
单位：人民币元
序号 名称 金额
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 持有份额
例（%） （%）
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
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基金管理人所有从业人员持有本基金 51,067.20 0.00
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
持有份额
发起份额占
占基金总 发起份额承
项目 持有份额总数 发起份额总数 基金总份额
份额比例 诺持有期限
比例(%)
(%)
基金管理人固有资
金
基金管理人高级管
- - - - -
理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
- - - - -
其他
合计 3年
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 3 日）基
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,357,442,407.85
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,357,442,407.85
§10 重大事件揭示
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。
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本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本基金本报告期内投资策略无改变。
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告
期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
东方证券 5 40.79 178,918.09 40.79 -
国盛证券 2 11.64 51,051.68 11.64 -
华创证券 2 10.65 46,737.65 10.65 -
海通证券 2 9.51 41,701.55 9.51 -
华泰证券 1 7.86 34,467.19 7.86 -
国投证券 1 6.70 29,385.26 6.70 -
兴业证券 2 3.53 15,481.48 3.53 -
国金证券 2 20,833,690.5 3.50 15,331.15 3.50 -
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中信证券 2 2.87 12,583.61 2.87 -
广发证券 2 7,841,634.00 1.32 5,770.56 1.32 -
申万宏源 1 7,175,230.10 1.20 5,280.34 1.20 -
天风证券 1 2,108,609.16 0.35 1,551.74 0.35 -
民生证券 1 210,758.14 0.04 155.13 0.04 -
西部证券 1 150,301.72 0.03 110.61 0.03 -
国信证券 1 56,963.60 0.01 41.92 0.01 -
中信建投
证券
东吴证券 1 24,109.76 0.00 17.75 0.00 -
方正证券 1 20,443.10 0.00 15.05 0.00 -
长江证券 2 17,347.04 0.00 12.77 0.00 -
西南证券 1 5,556.80 0.00 4.09 0.00 -
财通证券 2 - - - - -
东方财富
证券
高盛中国
证券
光大证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
华兴证券 2 - - - - -
汇丰前海 2 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
摩根大通
证券
野村东方
国际证券
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：1、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力、
交易能力和研究服务能力；交易佣金收费合理。
（2）选择程序
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基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议
租用交易单元。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
东方证 40,046,400. 23,128,600,0
券 00 00.00
国盛证 2,975,500,00
- - 4.86 - -
券 0.00
华创证 6,948,500,00
- - 11.34 - -
券 0.00
海通证 854,300,000.
- - 1.39 - -
券 00
华泰证 79,500,000.0
- - 0.13 - -
券 0
国投证 7,791,600,00
- - 12.71 - -
券 0.00
兴业证 3,440,500,00
- - 5.61 - -
券 0.00
国金证 3,400,000,00
- - 5.55 - -
券 0.00
中信证 3,523,400,00
- - 5.75 - -
券 0.00
广发证
- - - - - -
券
申万宏 39,000,000.0
- - 0.06 - -
源 0
天风证
- - 5,000,000.00 0.01 - -
券
民生证 768,000,000.
- - 1.25 - -
券 00
西部证 1,449,000,00
- - 2.36 - -
券 0.00
国信证 3,400,000,00
- - 5.55 - -
券 0.00
中信建 22,400,000.0
- - 0.04 - -
投证券 0
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东吴证
- - - - - -
券
方正证 124,600,000.
- - 0.20 - -
券 00
长江证 100,884,630 1,029,800,00
券 .12 0.00
西南证 788,200,000.
- - 1.29 - -
券 00
财通证
- - - - - -
券
东方财
- - - - - -
富证券
高盛中
- - - - - -
国证券
光大证
- - - - - -
券
国联证
- - - - - -
券
国泰君
- - - - - -
安
宏信证
- - - - - -
券
华金证
- - - - - -
券
华兴证
- - - - - -
券
汇丰前
- - - - - -
海
开源证
- - - - - -
券
摩根大 1,518,700,00
- - 2.48 - -
通证券 0.00
野村东
方国际 - - - - - -
证券
银河证
- - - - - -
券
招商证
- - - - - -
券
中金公
- - - - - -
司
中泰证
- - - - - -
券
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东方红睿逸定期开放混合 2024 年中期报告
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
券投资基金 2023 年第 4 季度报告
上海东方证券资产管理有限公司关于
额限制的公告
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
券投资基金基金产品资料概要更新
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
（2024 中国证监会规定媒介 2024 年 3 月 1 日
年第 1 号）
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
券投资基金 2023 年年度报告
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
券投资基金 2024 年第 1 季度报告
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
券投资基金托管协议
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金修改托管协议的公告
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
（2024 中国证监会规定媒介 2024 年 6 月 3 日
年第 2 号）
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
券投资基金基金产品资料概要更新
东方红睿逸定期开放混合型发起式证
券投资基金到期开放期（2024 年 7 月
赎回及转换业务的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
无。
《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
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《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
。
上海东方证券资产管理有限公司
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